Wiersdorf, Björn D.: Quantitative Bewertung realer Investitionshandlungen im Ausland. 2006
Inhalt
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Symbolverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 DI als Indikator für den Umfang realer IH im Ausland
- 2.1 Begriff der DI sowie Formen und Typen von DI
- 2.2 Entwicklung deutscher DI im Ausland und ausländischer DI in Deutschland, 1981-2000
- 2.3 Zusammenfassung
- 3 Grundlagen zur quantitativen Bewertung von DI
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Reale IH im Ausland als Entscheidungsproblem
- 3.3 Problemstellungsphase
- 3.4 Suchphase
- 3.5 Bewertungsphase
- 3.6 Entscheidungsphase
- 3.7 Zusammenfassung
- 4 Quantitative Bewertung von DI unter Berücksichtigung von RO
- 4.1 Notwendigkeit der Erweiterung bisher praktizierter Bewertungstechniken um optionstheoretische Überlegungen
- 4.2 Begriff der RO und Klassifizierungsmöglichkeiten von RO
- 4.3 Grundlagen zur quantitativen Bewertung exklusiver, nicht verbundener, aufschiebbarer IAPO mit finanzwirtschaftlichen Optionspreismodellen
- 4.4 DI vor dem Hintergrund fixer und flexibler WK sowie integrierter KM
- 4.5 Zusammenfassung
- 5 Ausblick
- MATHEMATISCHER ANHANG
- A Arbitragefreie Bewertung indeterministischer Zahlungsströme auf einem voll-, übervoll- oder unvollständigen KM
- A.1 Zum Begriff des arbitragefreien KM
- A.2 Arbitragefreie Bewertung auf einem vollständigen KM
- A.3 Arbitragefreie Bewertung auf einem übervollständigen KM
- A.4 Arbitragefreie Bewertung auf einem unvollständigen KM
- B Mathematische Beschreibung stochastischer Prozesse
- B.1 Zum Begriff des stochastischen Prozesses
- B.2 Zeitdiskrete stochastische Prozesse
- B.3 Zeitstetige stochastische Prozesse
- Literaturverzeichnis