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Essays on Optimal Stopping and Stochastic Control in Finance
Obradovic, Lazar
2018
Essays on the Evolution of Preferences and Network Interactions
Orlova, Olena
2021
Essays on Dynamic Consistency in Games with Ambiguous Information
Pahlke, Marieke
2021
Finance without probabilistic prior assumptions
Riedel, Frank
2011
Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living
Riedel, Frank
2007
Optimal Stopping under Ambiguity
Riedel, Frank
2007
Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time
Riedel, Frank
2010
Uncertain acts in games
Riedel, Frank
2017
Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty
Riedel, Frank
;
Beißner, Patrick
2014
The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles
Riedel, Frank
;
Hellmann, Tobias
2013
Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets
Riedel, Frank
;
Herzberg, Frederik
2010
The strategic use of ambiguity
Riedel, Frank
;
Sass, Linda
2011
Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games
Riedel, Frank
;
Steg, Jan-Henrik
2014
Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information
Riedel, Frank
;
Tallon, Jean-Marc
;
Vergopoulos, Vassili
2017
Ellsberg games and the strategic use of ambiguity in normal and extensive form games
Sass, Linda
2013
On singular control games : with applications to capital accumulation
Steg, Jan-Henrik
2010
Essays on two-player games with asymmetric information
Sun, Lan
2016
Valuation of financial contingent claims in the presence of model uncertainty
Vorbrink, Jörg
2011
Information uncertainty in auction theory
van Welbergen, Nikoleta
2016
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