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2001-2100
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Ferrari, Giorgio
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de Angelis, Tiziano
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Moriarty, John
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Bandini, Elena
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Federico, Salvatore
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Hamadène, Saïd
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Optimal Dividend Payout under Stochastic Discounting
Bandini, Elena
;
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
;
Gozzi, Fausto
2020
On the Optimal Boundary of a Three-Dimensional Singular Stochastic Control Problem Arising in Irreversible Investment
de Angelis, Tiziano
;
Federico, Salvatore
;
Ferrari, Giorgio
2014
Stochastic nonzero-sum games: a new connection between singular control and optimal stopping
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
2016
A Stochastic Reversible Investment Problem on a Finite-Time Horizon: Free Boundary Analysis
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
2013
A Note on a New Existence Result for Reflected BSDES with Interconnected Obstacles
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
;
Hamadène, Saïd
2017
Optimal entry to an irreversible investment plan with non convex costs
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
;
Martyr, Randall
;
Moriarty, John
2016
Nash equilibria of threshold type for two-player nonzero-sum games of stopping
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
;
Moriarty, John
2016
A non convex singular stochastic control problem and its related optimal stopping boundaries
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
;
Moriarty, John
2014
A solvable two-dimensional degenerate singular stochastic control problem with non convex costs
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
;
Moriarty, John
2014
A solvable two-dimensional singular stochastic control problem with non convex costs
de Angelis, Tiziano
;
Ferrari, Giorgio
;
Moriarty, John
2016