Schupp, Petra: Approximative bedingte Unabhängigkeit in Finanzzeitreihen. 2010
Inhalt
- Abstract
- Kurzzusammenfassung
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Symbolverzeichnis
- Einleitung
- 1. Stochastische Volatilitätszeitreihen und Prognose
- 1.1. Definition und Eigenschaften von stochastischen Volatilitätszeitreihen
- 1.2. GARCH(1,1)–Zeitreihen
- 1.3. Prognose
- 2. Approximative bedingte Unabhängigkeit in GARCH(1,1)- und stochastischen Volatilitätszeitreihen
- 2.1. Der Parameter der bedingten iid Approximation
- 2.2. Approximativ bedingt iid in stochastischen Volatilitätszeitreihen
- 2.3. Approximativ bedingt iid in GARCH(1,1)–Zeitreihen
- 2.4. Approximative bedingte Unabhängigkeit in GARCH(1,1)–Zeitreihen
- 3. Anwendungen auf Aggregation und Prognose
- 3.1. Aggregation
- 3.2. Value at Risk
- 3.3. Prognose des seriell bedingten n–Tages Valueat Risk in GARCH(1, 1)–Zeitreihen
- 4. Backtesting
- 4.1. Validierung der Prognoseverteilung
- 4.2. Validierung von Funktionalparametern der Prognoseverteilung
- 4.3. Aufsichtsrechtlicher Zonenansatz
- 5. Simulations- und Fallstudien
- Zusammenfassung und Ausblick
- Anhang A. Hilfsresultate
- Anhang B. Implementierungen
- Stichwortverzeichnis
- Literaturverzeichnis